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美國期貨交易所合約
美國期貨交易所合約規(guī)格（ＣＢＯＴ）玉米期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個CBOT期貨合約交易單位（
│ │5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
│美元） │6.25美元）
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動限制 │結(jié)算價各10美分（每張合約500美 │易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每
│元），現(xiàn)貨月份無限制�！ 々埡霞s500美元）。
敲定價格 │ │每蒲式耳10美分的整倍數(shù)
合約月份 │12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9
交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
│），到期合約最后交易日交易截止│
│時間為當(dāng)日中午�！ 々�
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知
│營業(yè)日 │日至少5個營業(yè)日之前的最后
│ │一個星期五。
交割等級 │以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價格 │
│差距由交易所規(guī)定�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期
│ │六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ大豆期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個CBOT大豆期貨合約交易單
│ │位（5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約
│美元） │6.25美元）
敲定價格 │ │每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動限制 │結(jié)算價各30美分（每張合約1500美│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（
│分），現(xiàn)貨月份無限制 │每張合約1500美分）。
合約月份 │9、11、1、3、5、7、8 │9、11、1、3、5、7、8
交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
│），到期合約之最后交易日交易截│
│止時間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知
│營業(yè)日 │日至少5個營業(yè)日前的最后一
│ │個星期五。
交割等級 │以No.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價格│
│差距由交易所規(guī)定�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期
│ │六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ豆粕期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100噸（200,000磅） │一個CBOT豆粕期貨合約單位（
│ │100噸）
最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元） │每噸5美元（每張合約5美元）
敲定價格 │ │期貨價格低于200美元／噸的
│ │按每噸5美元的整倍數(shù)；
│ │期貨價格為200美元／噸或以
│ │上的按每噸10美元的整倍數(shù)。
每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日
波動限制 │價各10美元（每張合約1000美元）│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張
│現(xiàn)貨月份無限制�！ 々霞s1000美分）。
合約月份 │1、3、7、8、9、10、12 │10、12、1、3、5、7、8、9
交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
│），到期合約的最后交易日交易截│
│止時間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知
│營業(yè)日 │日至少5個營業(yè)日前的最后一
│ │個星期五。
交割等級 │蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 │
│見CBOT條例�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期
│ │六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ豆油期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │600,000
磅 │一個CBOT豆油期貨合約單位（
│ │60,000磅）
最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3
│ │美元）
敲定價格 │ │每磅1美分的整倍數(shù)
每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日
波動限制 │價各1美分（每張合約600美元），│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合
│現(xiàn)貨月份無限制�！ 々s600美元）。
合約月份 │1、3、5、7、8、9、10、12 │1、3、5、7、8、9、10、12
交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
│），到期合約的最后交易日交易截│
│止時間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知
│營業(yè)日 │日至少5個營業(yè)日前的最后一
│ │個星期五。
交割等級 │僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│
│CBOT條例�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期
│ │六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ小麥期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個CBOT小麥期貨合約交易單
│ │位（5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
│美元） │6.25美元）
敲定價格 │ │每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動限制 │結(jié)算價各20美分（每張合約1,000 │易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每
│美元），現(xiàn)貨月份無限制�！ 々埡霞s1000美元）。
合約月份 │7、9、12、3、5 │7、9、12、3、5
交易時間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
│），到期合約最后交易日交易截止│
│時間為當(dāng)日中午�！ 々�
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知
│營業(yè)日 │日至少5個營業(yè)日之前的最后
│ │一個星期五。
交割等級 │No.2軟紅麥、No.2硬紅冬麥、No.2│
│黑北春麥、No.1北春麥，其他替代│
│品種價格差距由交易所規(guī)定�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期
│ │六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ５，０００盎司白銀期貨合約
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交易單位 │5,000金衡盎司
最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約5美元）
每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月
交易時間 │星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
交割等級 │成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。
交割方式 │憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收
│據(jù)）交割。
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ＣＢＯＴ１公斤黃金期貨合約
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交易單位 │1公斤（32.15金衡盎司）
最小變動價位 │每盎司10美分（每張合約3.22美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
│約1,607.50美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間 │早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
交割等級 │一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)
│明由交易所認可品級和標(biāo)號的純金條。
交割方式 │同5,000盎司白銀期貨。
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ＣＢＯＴ１００盎司黃金期貨合約
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交易單位 │100金衡盎司
最小變動價位 │每盎司10美分（每張合約10美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
│約5000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間 │星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時
間）
│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
交割等級 │一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條
│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
交割方式 │同1公斤黃金期貨
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白銀期貨合約
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交易單位 │1000金衡盎司
最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合
│約1,000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
交割等級 │一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定
│的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公
│差度不得超過12％。
交割方式 │憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白銀期貨合約
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交易單位 │一個CBOT白銀期貨合約單位（1,000盎司）
最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每
│張合約1,000美元）
敲定價格 │每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；
│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；
│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元
│的整倍數(shù)
合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
最后交易日 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后
│一個星期五。
交割等級 │最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）
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ＣＢＯＴ主要市場指數(shù)期貨合約（ＭＭＩ）
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交易單位 │用250美元乘以MMI，例如：當(dāng)MMI為472.00點時，其期貨
│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）
最小變動價位 │0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元）
每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日
│結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*
合約月份 │最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3
│個月份。
交易時間 │早8:15－下午3:15（芝加哥時間）
最后交易日 │交割月的第三個星期五
交割方式 │主要市場指數(shù)期貨根據(jù)MMI期貨收盤價格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之MMI收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。
│* 如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制
│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點
│和400點而計算，具體規(guī)格見CBOT規(guī)章條例。
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ＣＢＯＴ抵押證券期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100,000美元面值 │一個列明交割月份和利率的CBOT
│ │抵押證券期貨合約單位
利率交易 │交易所每個月將按美國國家抵押│
│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│
│月的新利率；交易按接近平價（│
│100）水平進行，但不能大于平 │
│價�！ 々�
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或
│ │15.63美元）
敲定價格 │ │1點的整倍數(shù)（1,000美元）
每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點（每張合約3,000美元）
波動限制 │格各3點（每張合約3,000美元）│
│（可擴大至4·1/2點） │
合約月份 │4個連續(xù)月份 │連續(xù)4個月份
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
│五下午1:00 │午1:00（芝加哥時間）
交割方式 │根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│
│價格以現(xiàn)金結(jié)算�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥
│ │時間），實值期權(quán)將自動履約。
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�。茫拢希允姓珎笖�(shù)期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可于3、6、9、12月交割的一個
│“市政公債指數(shù)”。90-00價格 │CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單
│反映在合約價值上為90,000美元│位。
│�！ 々�
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
敲定價格 │ │按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的
│ │整倍數(shù)（2000美元）
每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)
波動限制 │格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000
│ │美元）
合約月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
│八個營業(yè)日�！ 々ξ�2:00（芝加哥時間）
交割方式 │市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│
│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│
│價等于債券購買公司的當(dāng)日的市│
│政公債指數(shù)價值�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥時
│ │間）。
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�。茫拢希裕常疤炱诶势谪浐霞s
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交易單位 │5,000,000美元
最小變動價位 │按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ)
│點41.67美元）
價格基點 │用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。
每日價格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點
合約月份 │連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、
│12月合約周期的頭2個月份。
交易時間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
最后交易日 │交割月的最后一個營業(yè)日。
交割方式 │合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。
│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。
──────────┴─────────────────────────
�。茫拢希裕的昶谥衅趪鴰烊ǎ裕睿铮簦澹┢谪浐霞s
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交易單位 │100,000美元面值T-bond。
最小變動價位 │報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張
│合約15.625美元）。
每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000
│美元）（可擴大至4·1/2點）
合約月份 │3、6、9、12月
交易時間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。
交割等級 │任何最近拍賣的5年期T-note。特別是原償還期限不超過5
│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3個月的T-note最好。
交割方式 │聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。
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�。茫拢希裕保澳昶谥衅趪鴰烊谪�、期權(quán)合約（Ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100,000美元面值T-note │一個100,000美元T-note期貨合
│ │約單位1/64點（每張合約15.63
│ │美元）
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張T-note期貨合約當(dāng)時價格
敲定價格 │ │1點（1000美元）的整倍數(shù)計算
│ │，如果期貨價格為92-00，其敲
│ │定價格可能為89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日價格最大│同5年期T-note │每張合約不高于或低于上一交易
波動限制 │ │日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張
│ │合約3,000美元）
合約月份 │同5年期T-note │同10年期T-note期貨
交易時間 │星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期貨
│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
│間：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
│（中間夏時制時間） │
最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前
│七個營業(yè)日 │一個月份停止交易。其交易中止
產(chǎn)割等級 │從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)T-note期貨合約第
│為6·1/2年，但不超過10年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日
│標(biāo)準(zhǔn)利率的T-note�！ 々η暗牡谝粋�星期五中午，例如，
│ │1988年
12月交割的期權(quán)合約最后
│ │交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個星期六
│ │上午10:00（芝加哥時間）
交割方式 │聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng) │
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ＣＢＯＴ長期國庫券期貨、期權(quán)合約（Ｔ－ｂｏｎｄ）
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100,000美元面值T-bond │一個100,000美元面值的CBOT
│ │T-bond期貨合約單位
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
敲定價格 │ │按每張T-bond期貨合約當(dāng)時價格
│ │2點（2000美元）的整倍數(shù)計算
│ │，例如，如果T-bond期貨合約價
│ │格為86-00，其期權(quán)敲定價格可
│ │能為80、82、84、86、88、90、
│ │92等。
每日價格最大│同10年期T-note │同T-bond期貨合約
波動限制 │ │
合約月份 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
交易時間 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
最后交易日 │同10年期T-note │同10年期T-note期貨合約
交割等級 │如果為不可提前贖回的T-bond，│
│其到期日從交割月第一個工作日│
│算起必須為至少15年以上，如為│
│可提前贖回的T-bond，則不一定│
│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│
│率�！ 々�
合約到期日 │ │同10年期T-note期權(quán)合約
│ │
交割方式 │同10年期T-note │
──────┴──────────────┴──────────────
芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期貨合約
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交易單位 │30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
每日價格最大波動限制│每磅1·1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交
│易日的結(jié)算價格
合約月份 │2、4、6、8、10、12
交易時間 │上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易
│截止時間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │每一合約月份的20日（有時有例外）
交割日 │每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割單據(jù)到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約
│看跌期權(quán)
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交
│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每
│張合約3.75美元）。
敲定價格 │按美分／磅列明。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │2、4、6、7、8、10、12
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
最后交易日 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
交割日 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
│推至距該星期五最近的一個工作日。
履約日 │有期權(quán)交易的任何一個工作日
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約10美元）
每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的
│結(jié)算價格。
合約月份 │2、3、5、7、8、
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交
│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。
交割日期 │合約月份內(nèi)任何一個工作日。
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍
│五花豬肉看跌期權(quán)
最小變動價位 │同生豬期權(quán)合約
敲定價格 │同生豬期權(quán)合約
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │2、3、5
、7、8、
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
最后交易日 │同生豬期權(quán)合約
履約日期 │同生豬期權(quán)合約
交割方式 │同生豬期權(quán)合約
──────────┴─────────────────────────
芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ＩＭＭ）分部外匯期貨合約規(guī)格
──────────┬─────────────────────────
│ 聯(lián) 邦 德 國 馬 克
──────────┼─────────────────────────
交易單位 │125,000聯(lián)邦德國馬克
最小變動價位 │0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價
合約月份 │1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收
│盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16
│。
交割日期 │合約月份的第三個星期三。
交割地點 │由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。
──────────┴─────────────────────────
ＩＭＭ３個月期歐洲美元期貨合約
──────────┬──────────────────────────
交易單位 │本金為100萬美元，期限為３個月的歐洲美元定期存款。
最小變動價位 │0.01的倍數(shù)(每張合約25元)
每日價格最大波動限制│無限制
合約月份 │3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
│易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假
│日或假日前將提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個倫敦銀行工作日
│。
交割地點 │最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。
──────────┴─────────────────────────
ＩＭＭ日元期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │12,500,000日元
最小變動價位 │0.000001日元(每張合約12.50日元)
每日價格最大波動限制│同聯(lián)邦德國馬克
合約月份 │同聯(lián)邦德國馬克
交易時間 │同聯(lián)邦德國馬克
最后交易日 │同聯(lián)邦德國馬克
交割日期 │同聯(lián)邦德國馬克
交割地點 │同聯(lián)邦德國馬克
──────────┴─────────────────────────
注 在ＩＭＭ交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動價位和每日
價格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。
開市（早７：２０－７：３５）限價
─────┬────────┬───────────────┬─────
│ 交易單位 │ 最小變動價位 │每日價格最
│ │ │大波動限制
─────┼────────┼───────────────┼─────
澳大利亞元│100,000澳元 │0.0001澳元(每張合約10澳元) │150點
加拿大元 │100,000加元 │0.0001加元(每張合約10加元) │150點
法國法郎 │250,000法郎 │0.00005法郎(每張合約12.50英鎊)│500點
英 鎊 │62,500英鎊 │0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊) │400點
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每張合約12.50法郎) │150點
─────┴────────┴───────────────┴─────
芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（ＩＯＭ）外匯期權(quán)合約規(guī)格
──────────┬─────────────────────────
│ 聯(lián)邦德國馬克期權(quán)合約
──────────┼─────────────────────────
交易單位 │買進一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合
│約的看跌期權(quán)
最小變動價位 │1點或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買賣雙方為
│對沖部位而進行的交易，變動價位可為0.0005馬克(每張
│合約6.25馬克)
敲定價格 │間隔1美分(以美元/馬克表示)
每日價格最大波動限制│當(dāng)相關(guān)期貨價格觸及開市限價停板額時停止期權(quán)交易。
合約月份 │序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
│)。
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將
│提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份的第三個星期三往回數(shù)的第二個星期五，如該
│日為交易所假日，即再往回數(shù)一個工作日。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
ＩＯＭ３個月期歐洲美元期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買進一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐
│洲美元期貨合約的看跌期權(quán)
。
最小變動價位 │1個基礎(chǔ)點或0.01IMM指數(shù)點(每張合約25美元)。如系為對
│沖買賣雙方交易部位而進行的交易，變動價位可為0.005
│IMM指數(shù)點(每張合約12.50美元)。
敲定價格* │按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計算。
│IMM指數(shù)水平低于88.00時按0.50間隔擴大或縮小，當(dāng)IMM
│指數(shù)高于88.00時，間隔為0.25。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │3、6、9、12
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約的最后交易日
│交易截止時間為當(dāng)日上午9:30，市場在假日或假日之前將
│提前收盤。具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │與相關(guān)期貨合約相同。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。
──────────┴─────────────────────────
＊�。茫停埔烟岢鰧⑺校桑停椭笖�(shù)點的敲定價格間隔定為０．２５的建議性條例，
該條例有待于ＣＦＴＣ批準(zhǔn)。
在ＩＯＭ交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價位
和敲定價格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）
─────┬──────────────────┬───────────
│ 最小變動價位 │ 敲定價格
─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亞元│1點或0.0001澳元(每張合約10澳元)，如 │間隔1美元(美元/澳元)
│系對沖交易，最小變動價位可為0.00005(│
│5澳元)�！ 々�
加拿大元 │1點或0.0001加元(每張合約10加元)，如 │間隔1/2美分(美元/加元)
│系對沖交易，最小變動價位可為0.00005(│
│5加元)�！ 々�
日 元 │1點或0.000001日元(每張合約12.50日元)│間隔0.0001美元(美元/日
│，如系對沖交易，最小變動價位可為 │元)
│0.0000005(6.25日元)�！ � │
英 鎊 │1點或0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)，│間隔2·1/2美分(美元/英
│如系對沖交易，最小變動價位可為0.0001│鎊)
│(6.25英鎊)。 │
瑞士法郎 │2點或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)，│間隔1美分(美元/瑞士法
│如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005│郎)
│(6.25法郎)�！ 々�
─────┴──────────────────┴───────────
蒲耳氏５００種股票價格綜合指數(shù)期貨合約
（Ｓ＆Ｐ�。担埃埃�
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │用500美元乘以S&P500股票價格指數(shù)
最小變動價位 │0.50個指數(shù)點(每張合約25美元)
每日價格最大波動 │與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)
限制及交易中止 │定的細節(jié)，請與CME研究部聯(lián)系。
開市限價 │在交易剛開盤期間，最大價格波動額不得高于或低于上一
│交易日結(jié)算價5個指數(shù)點，假如期貨合約價格在開市后10
│分鐘時達到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開
│盤價范圍重新恢復(fù)交易。
合約月份 │3、6、9、12
交易時間 │早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
最后交易日 │最終結(jié)算價格確定日的前一個工作日。
交割方式 │按最終結(jié)算價以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價由合約月份的第
│三個星期五的S&P股票價格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價所
│決定。
──────────┴─────────────────────────
�。桑希推讯�500種股票價格綜合指數(shù)期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買進一張S&P500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或
│賣出一張S&P500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。
最小變動價位 │0.05個指數(shù)點(每張合約25美元)，如系買賣雙方為對沖
│而進行的交易，可按0.025個指數(shù)點(每張合約12.50美元
│)進行。
每日最大變動價位 │當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時，所有S&P500期權(quán)交易均停止。
敲定價格* │以相關(guān)可交貨的S&P500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小
│數(shù)的5，即110、115、120等。
合約月份 │序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
│11)
交易時間 │早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
最后交易日 │凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交
│易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日
│為合約第三個星期五。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個交易日。
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。到期的按3
│月份季度周期月份交割的實值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交
│換所提出異議的話，將自動被履約，并按相關(guān)期貨合約的
│最終結(jié)算價以現(xiàn)金交割。
──────────┴─────────────────────────
＊�。茫停埔烟岢鰧ⅲ吃路菁竟�(jié)周期中的第三個近期交割月份的敲定價格間隔改為
１０個指數(shù)點，即１１０、１２０、１３０等的建議條例，該建議條例正有待于Ｃ
ＦＴＣ批準(zhǔn)
。
咖啡、糖和可可交易所（ＣＳＣＥ）可可期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │10公噸(22,046磅)
最小變動價位 │每公噸1美元(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各88美元,限價可擴
│大至132美元對前兩個交割月份無限制
合約月份 │1、2、3、5、7、9、
交易時間 │上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)
交貨產(chǎn)地 │產(chǎn)于任何國家或氣候下的品種,包括新產(chǎn)品或尚不知名的
│品種,共分為三類:
│A組:加納、尼日利亞、象牙海岸等國品種，每噸交割價升
│水160美元
│B組:巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國品種，每噸交割價升水
│80美元
│C組:桑切斯、海地、馬來西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價交
│割，等級評定由持有交易所執(zhí)照的評級員進行。
交割地點 │紐約港區(qū)特許倉庫，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采
│用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價中給予折扣，但
│須征得收貨方同意。
──────────┴─────────────────────────
�。茫樱茫趴煽善跈�(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個CSCE可可期貨合約單位
最小變動價位 │每公噸1美元(每張合約10美元)
敲定價格 │期貨合約價格 所有合約月份
│低于3,600美元 100美元
│高于3,600美元 200美元
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時間 │上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五。
合約到期日 │最后交易日的晚上9:00(紐約時間);期權(quán)持有人的履約意
│向通知書必須于最后交易日下午4點(紐約時間)之前提交
│給結(jié)算會員公司。
──────────┴─────────────────────────
ＣＳＣＥ咖啡“Ｃ”期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │37,500磅，約250袋
最小變動價位 │每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
每日價格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各6美分(600點)，限
│價可擴大至9美分(900點)最近的兩個合約月份無限制。
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時間 │上午9:15-下午1:58(紐約時間)
交割等級 │咖啡檢驗主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要
│求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所
│按一定的基準(zhǔn)咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量
│超過基準(zhǔn)品級的可以按溢價交割，質(zhì)量低下的則須按折扣
│價交割。
交割地點 │憑等級證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特
│許倉庫交割。
──────────┴─────────────────────────
ＣＳＣＥ咖啡期權(quán)合約＊
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個咖啡“C”期貨合約單位
最小變動價位 │每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
敲定價格 │期貨合約價格 所有合約月份
│低于200美元 5美元
│高于200美元 10美元
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時間 │上午9:15-下午2:13(紐約時間)
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五(同可
│可期權(quán)合約)
合約到期日 │同可可期權(quán)合約
──────────┴─────────────────────────
＊ 此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為ＣＦＴＣ于１９８６年７月２２日批準(zhǔn)的文本，目前的
合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取
得聯(lián)系，重新確認合約內(nèi)容。
�。茫樱茫牛保碧栐牵ㄊ澜缂墸┢谪浐霞s
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │50長噸(112,000磅)
最小變動價位 │每磅0.0001美元(每批11.20美元)
每日價格最大波動限制│0.005美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。在繼
│上一交割月份最后交易日之后的第一個工作日或第一工作
│日之后，不對距交割期最近的兩個合約月份規(guī)定限價。
合約月份 │1、3、5、7、10
交易時間 │上午10:00-下午1:43(紐約時間)；收市叫價于下午2:00開
│始
最后交易時間 │交割月份之前一個月的最后一個工作日
交割等級 │平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、
│澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達
│黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟、法屬安的
│列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
│魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺灣、泰國、特立尼達、
│美國、津巴布韋等國和地區(qū)的蔗糖，F(xiàn)OB價，散裝運輸。
交割地點 │發(fā)運國港口、碼頭交貨，F(xiàn)OB，散裝運輸。
──────────┴────────
─────────────────
�。茫樱茫牛保碧栐牵ㄊ澜缂墸┢跈�(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個CSCE11號原糖(世界級)期貨合約單位；12月的相關(guān)期
│貨合約交割期為3月份。
最小變動價位 │每磅0.0001美元(每張合約11.20美元)
敲定價格 │期貨合約價格 兩個近期合約月份 期貨合約價格 兩個
│遠期合約月份
│不足10美分 1/2美分-50點 不足16美分 1美分-100點
│10美分至40美分之間 1美分-100點 16美分至40美分之間
│2美分-200點 40美分以上 2美分-200點
│40美分以上 2美分-200點 40美分或40美分以上
│4美分-400點
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個月。
│12月到期的期權(quán)履約后,轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。
交易時間 │同11號原糖期貨合約。
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。
合約到期日 │最后交易日的晚上9:00(紐約時間)；期權(quán)持有人的履約意
│向通知書必須于最后交易日的下午3:00以前(紐約時間)提
│交至結(jié)算會員公司處。
──────────┴─────────────────────────
ＣＳＣＥ世界級白糖期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │50公噸精煉白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由內(nèi)加
│聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。
最小變動價位 │每噸20美分(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每公噸10美元,根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。不
│對緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個交割月份
│規(guī)定限價。
合約月份 │1、3、5、7、10循環(huán)18個月為一交易周期
交易時間 │上午9:45-下午1:43(紐約時間);外加在11號世界級原糖期
│貨收市叫價結(jié)束后開始的白糖期貨收市叫價。
最后交易日 │交割月份之前一個月的15號;如果15號不是交易所工作日,
│則最后交易日為交易所的下一個工作日,通知日為最后交
│易日之后的下一個交易所工作日。
交割等級 │旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)
交割地點 │荷蘭的鹿特丹和符利辛根;比利時的安特衛(wèi)普;聯(lián)邦德國的
│漢堡;法國的敦克爾克和雷恩;英國的伊明漢姆,美國得克
│薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良,佐治亞
│州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩,紐約州的紐約市;巴西
│的累西菲、馬塞約、圣多斯;南朝鮮的釜山、仁川;波蘭的
│格但斯克和格丁尼亞。
──────────┴─────────────────────────
紐約商品交易所（ＣＯＭＥＸ）高級銅期貨、期權(quán)合約
──────┬─────────────────┬───────────
│ 期 貨 │ 期 權(quán)
──────┼─────────────────┼───────────
交易單位 │25,000磅 │一個COMEX高級銅期貨合
│ │約單位
最小變動價位│每磅0.0005美元(每張合約12.50美元) │每磅0.0005美元(每張合
│ │約12.50美元)
敲定價格 │ │敲定價格不足40美分的每
│ │磅間隔1美分;40美分至1
│ │美元的間隔2美分;1美元
│ │以上的間隔5美分。
履約方式 │ │任何一個期權(quán)交易日之下
│ │午3:00(紐約時間)以前。
│ │履約時,期權(quán)持有者通過
│ │轉(zhuǎn)帳方式接受一個適當(dāng)?shù)?
│ │相關(guān)高級銅期貨合約的空
│ │頭或多頭部位,期權(quán)賣方
│ │在收到履約通知書后進入
│ │一個相反的期貨部位。
合約月份 │當(dāng)月和其后兩個月以及從當(dāng)月開始的23│3、5、7、9、12合約月份
│個月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中離交割期最近的4個月
│月 │份。
交易時間 │上午9:25-下午2:00(紐約時間) │同相關(guān)高級銅期貨合約。
交割等級 │25,000磅(公差度±2%)1級電解銅 │
最后交易日 │交割月份的倒數(shù)第三個交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之
│ │前一個月的第二個星期五
│ │。
──────┴─────────────────┴───────────
堪薩斯市期貨交易所（ＫＣＢＴ）
小價值線和價值線平均股票指數(shù)期貨合約
──────┬─────────────────┬───────────
│ 小價值線股指期貨 │ 價值線股指期貨
──────┼─────────────────┼──────
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交易單位 │用100美元乘以價值線算術(shù)平均指數(shù) │用500美元乘以價值線算
│ │術(shù)平均指數(shù)
最小變動價位│0.5點(每張合約5美元) │0.5點(每張合約25美元)
每日價格最 │垂詢交易所以獲最新信息 │垂詢交易所以獲最新信息
大波動限制 │ │
合約月份 │3、6、9、12 │3、6、9、12
交易時間 │早8:30-下午3:15(堪薩斯市時間) │早8:30-下午3:15(堪薩斯
│ │市時間)
交割方式 │根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時實際│同小價值線期貨合約
│價值線算術(shù)平均指數(shù)點數(shù)進行結(jié)算�！々�
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紐約金融交易所（ＮＹＦＥ）和
紐約證券交易所（ＮＹＳＥ）股票綜合指數(shù)期貨合約
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交易單位 │500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如:500美元×135.00＝
│67,500美元;135.00代表當(dāng)時的指數(shù)水平)
最小變動價位 │5個基礎(chǔ)點,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每張合
│約25美元)
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │3、6、9、12周期
交易時間 │上午9:30-下午4:15(紐約時間)
最后交易日 │合約月份的第三個星期五之前的星期四。如該日不是NYSE
│和NYSE工作日,最后交易日為該日之前的一個工作日。
交割方式 │在合約到期時以現(xiàn)金結(jié)算;最終結(jié)算價格是根據(jù)所有NYSE
│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個星期五的開盤價
│格,經(jīng)特別計算而求出的。
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ＮＹＦＥ ＮＹＳＥ股票綜合指數(shù)期權(quán)合約
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交易單位 │一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位
最小變動價位 │5個基礎(chǔ)點或0.05(每個合約25美元),但所進行的期權(quán)交易
│屬于對沖交易部位性質(zhì),最小變動價位可為1個基礎(chǔ)點(5美
│元)。
敲定價格 │按2點間隔漸進(例如152.00、154.00等),應(yīng)隨時保持至少
│9個敲定價格,其中實值敲定價4個,兩平敲定價1個,虛值敲
│定價4個。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │當(dāng)前的月份和其后兩個月份,以及(3、6、9、12)季度循環(huán)
│周期中的下一個月份(任何時間均有四個期權(quán)月份);非季
│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為
│到期月份。
交易時間 │上午9:30-下午4:15(紐約時間)
最后交易日 │按季度循環(huán)周期月份(3、6、9、12)進行的期權(quán)合約的最
│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約
│月份的第三個星期五之前一個工作日,如該日不是NYFE和
│NYSE的工作日,則再向前推,直至距星期五最近的第一個工
│作日);不按季度循環(huán)周期月份進行的期權(quán)合約的最后交易
│日為到期月份的第三個星期五,如該日不是NYFE和NYSE的
│工作日,則最后交易日應(yīng)為距第三個星期五最近之前一個
│工作日。
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紐約商業(yè)交易所（ＮＹＭＥＸ）低硫輕原油期貨合約
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交易單位 │1,000桶
最小變動價位 │每磅1美分(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每桶1美元(每張合約1,000美元)
合約月份 │從當(dāng)前月份起算的18個連續(xù)月份
交易時間 │上午9:45－下午3:10(紐約時間)
交割等級 │西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%,API40°，硫重5%或以下，
│API比重介于34°和45°之間；硫重5%或以下，API比重介
│于34°和45°之間的低硫輕油也可用于交割。
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紐約商業(yè)交易所（ＮＹＭＥＸ）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約
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交易單位 │一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位
最小變動價位 │每桶1美元(每張合約10美元)
敲定價格 │間隔價為每桶1美元;每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌
│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價格水平,居中的敲定價
│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價。敲定價格
│的高低界限視期貨價格波動幅度而調(diào)整。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │6個連續(xù)月份
交易時間 │上午9:45-下午3:10(紐約時間)
最后交易日 │相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。
履約(方式) │包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時
│間)
│看漲期權(quán)買方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位,看跌期
│權(quán)買方獲得空頭部位�？礉q期權(quán)賣方被指定進入相關(guān)期貨
│合約的空頭交易部位,看跌期權(quán)賣方被指定進入多頭交易
│部位。
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紐約商業(yè)交
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